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永利棋牌:标的尾盘拉升 期权市场态度翻多

时间:2019/12/9 18:44:04   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合...
    本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

  风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  建仓观点:2019年12月9日。预判上涨趋势暂未能因为上周标的涨势而持续打开,年尾或将延续震荡,结合目前微笑结构,考虑卖出比率认购策略。

  上周五尾盘标的拉升推动期权市场态度空翻多,12月微笑负偏转正,但此时介入追涨需谨慎。故此,今日考虑构建12月卖出比率认购(卖平买虚1:N),对应市场观点为暂时看缓涨行情难以延续。

  风险提示:卖出比率认购,卖平买虚1:N(N>1), 其中N越大,整体持仓越偏多; 若N=1,则持仓为熊市价差。当标的缓涨接近买入腿行权价时,持仓经受最大浮亏。若标的大涨越过买入腿行权价,持仓由亏转赢。

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